Welchen Einfluss hat die Änderung der Ausschüttungsquote in t1 sowohl im Basis- als auch adversen Szenario auf die nachfolgenden Perioden t2 und t3?
Die regelmäßige Aktualisierung der ICAAP-Kapitalplanung (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ist zeitintensiv und bindet umfangreiche Kapazitäten in unterschiedlichsten Bereichen, da die Verantwortungen für die einzelnen Elemente oftmals breit gestreut sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen in der Regel dezentral und in nicht gekoppelten Systemen vorliegen.
Zudem werden die Auswirkungen einzelner Änderungen von den beteiligten Personen und Bereichen nicht rechtzeitig erkannt. Gerade wenn schnelle und entscheidungsrelevante Ad-hoc-Analysen notwendig sind, führt dies zu gegebenenfalls nicht zielführenden Auswertungen und zahlreichen zeitaufwendigen Abstimmungsterminen.
Nicht zuletzt müssen die durchgeführten und auf historischen Daten sowie hypothetischen Annahmen basierenden Analysen ausführlich und prüfungssicher dokumentiert werden.
Welchen Einfluss hat die Änderung der Ausschüttungsquote in t1 sowohl im Basis- als auch adversen Szenario auf die nachfolgenden Perioden t2 und t3?
Welchen Einfluss hat die durch die Ausweitung des Geschäfts im Segment A entstandene Erhöhung der Kredit-RWA um 0,5 % in t1 sowohl im Basis- als auch adversen Szenario auf die nachfolgenden Perioden t2 und t3?
Wie wirken sich ein konjunktureller Abschwung und eine damit einhergehende Verschlechterung der Qualität des Kreditportfolios auf die in t1, t2 und t3 erforderlichen Wertberichtigungen (insbesondere auch im IFRS-Stufenmodell), den Zins- und Jahresüberschuss sowie die RWA aus?
Mit dem ICAAP Visualiser können Sie die vielfältigen Folgen einzelner Entscheidungen und Szenarien auf Knopfdruck simulieren und für die Entscheidungsträger nachvollziehbar visualisieren. So wird Ihr Entscheidungsprozess immens beschleunigt und der weitere Weg der Entscheidungsfindung geebnet.
Unsere Lösung führt die Informationen aus den unterschiedlichen Bereichen und Systemen nahtlos in einer integrierten Berechnung zusammen. Aus den zahlreichen Parametern wird sowohl für die normative Perspektive die Entwicklung der Kapital- und Eigenmittelquoten prognostiziert als auch die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive berechnet – inklusive ihrer Wechselwirkungen.
Der ICAAP Visualiser stellt eine klare Nachvollziehbarkeit sicher, womit die hohen Dokumentationsanforderungen von Aufsichtsbehörden und Prüfern mit wenig Aufwand von Ihnen abgedeckt werden können.
Treffen Sie mit unserer Visualisierung Ihrer Kapitalplanung schnellere und bessere Entscheidungen im ICAAP.
Unmittelbare Szenariosimulation der Auswirkungen unterschiedlichster Annahmen auf Ihre Kapitalplanung inklusive der Abbildung langfristiger Planungshorizonte (z. B. für ESG-Szenarioanalysen gemäß EZB-Guide)
Flexibler Umgang mit Input-Daten und leicht an Ihre Systemlandschaft anpassbar
Modularer Aufbau für die einfache Erweiterung z.B. um verschiedene einzelne Annahmen, zusätzliche adverse Szenarien und ergänzende aufsichtsrechtliche Anforderungen (z. B. MREL)
Nachvollziehbare Integration der ökonomischen und normativen Perspektive zu einem gesamthaften Instrument des Gesamtsteuerungsrahmens
Hohe Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Tochtergesellschaften oder Gruppenunternehmen
Prüfungssichere Dokumentation von Ableitungen aus der Mittelfristplanung, Annahmen zu internen und externen Effekten sowie einzelnen Szenarien
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