Welchen Einfluss hat die Änderung der Ausschüttungsquote in t1 sowohl im Basis- als auch adversen Szenario auf die nachfolgenden Perioden t2 und t3?
Hoher Zeitaufwand und Abstimmungsbedarf bei zahlreichen Entscheidungen zur ICAAP-Kapitalplanung
Die regelmäßige Aktualisierung der ICAAP-Kapitalplanung (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ist zeitintensiv und bindet umfangreiche Kapazitäten in unterschiedlichsten Bereichen, da die Verantwortungen für die einzelnen Elemente oftmals breit gestreut sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen in der Regel dezentral und in nicht gekoppelten Systemen vorliegen.
Zudem werden die Auswirkungen einzelner Änderungen von den beteiligten Personen und Bereichen nicht rechtzeitig erkannt. Gerade wenn schnelle und entscheidungsrelevante Ad-hoc-Analysen notwendig sind, führt dies zu gegebenenfalls nicht zielführenden Auswertungen und zahlreichen zeitaufwendigen Abstimmungsterminen.
Nicht zuletzt müssen die durchgeführten und auf historischen Daten sowie hypothetischen Annahmen basierenden Analysen ausführlich und prüfungssicher dokumentiert werden.
Beispiele
- Ausschüttungsquote
- Erhöhung der Kredit-RWA
Welchen Einfluss hat die durch die Ausweitung des Geschäfts im Segment A entstandene Erhöhung der Kredit-RWA um 0,5 % in t1 sowohl im Basis- als auch adversen Szenario auf die nachfolgenden Perioden t2 und t3?
- Konjunktureller Abschwung
Wie wirken sich ein konjunktureller Abschwung und eine damit einhergehende Verschlechterung der Qualität des Kreditportfolios auf die in t1, t2 und t3 erforderlichen Wertberichtigungen (insbesondere auch im IFRS-Stufenmodell), den Zins- und Jahresüberschuss sowie die RWA aus?
Führen Sie Ihre ICAAP-Kapitalplanung schnell, effizient und entscheidungsrelevant durch!
Mit dem ICAAP Visualiser können Sie die vielfältigen Folgen einzelner Entscheidungen und Szenarien auf Knopfdruck simulieren und für die Entscheidungsträger nachvollziehbar visualisieren. So wird Ihr Entscheidungsprozess immens beschleunigt und der weitere Weg der Entscheidungsfindung geebnet.
Unsere Lösung führt die Informationen aus den unterschiedlichen Bereichen und Systemen nahtlos in einer integrierten Berechnung zusammen. Aus den zahlreichen Parametern wird sowohl für die normative Perspektive die Entwicklung der Kapital- und Eigenmittelquoten prognostiziert als auch die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive berechnet – inklusive ihrer Wechselwirkungen.
Der ICAAP Visualiser stellt eine klare Nachvollziehbarkeit sicher, womit die hohen Dokumentationsanforderungen von Aufsichtsbehörden und Prüfern mit wenig Aufwand von Ihnen abgedeckt werden können.
Ein Blick in unseren ICAAP Visualiser
Funktionalitäten und Vorteile
Treffen Sie mit unserer Visualisierung Ihrer Kapitalplanung schnellere und bessere Entscheidungen im ICAAP.
- Unmittelbar
Unmittelbare Szenariosimulation der Auswirkungen unterschiedlichster Annahmen auf Ihre Kapitalplanung inklusive der Abbildung langfristiger Planungshorizonte (z. B. für ESG-Szenarioanalysen gemäß EZB-Guide)
- Flexibel
Flexibler Umgang mit Input-Daten und leicht an Ihre Systemlandschaft anpassbar
- Modular
Modularer Aufbau für die einfache Erweiterung z.B. um verschiedene einzelne Annahmen, zusätzliche adverse Szenarien und ergänzende aufsichtsrechtliche Anforderungen (z. B. MREL)
- Nachvollziehbar
Nachvollziehbare Integration der ökonomischen und normativen Perspektive zu einem gesamthaften Instrument des Gesamtsteuerungsrahmens
- Vergleichbar
Hohe Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Tochtergesellschaften oder Gruppenunternehmen
- Prüfungssicher
Prüfungssichere Dokumentation von Ableitungen aus der Mittelfristplanung, Annahmen zu internen und externen Effekten sowie einzelnen Szenarien
Preise
Jetzt starten- ICAAP Visualiserab 5000 €einmalig
- Standardisierter ICAAP Visualiser
- Drei Workshops von je 90 Minuten zur Implementierung des ICAAP Visualisers sowie zu den neuen ICAAP-Anforderungen
- Mögliche ZusatzleistungenAuf AnfrageUnter anderem:
- Individuelle technische Anpassung des ICAAP Visualisers
- Gap Analyse Ihres bestehenden ICAAP
- Konzeptionelle Überarbeitung des ICAAP (z. B. normative und ökonomische Perspektive, Risikoinventurprozess, Stresstest-Framework)
- Ergänzende Workshops zu Schulungszwecken oder als Vorbereitung auf Prüfungsgespräche
Interessiert? Kontaktieren Sie uns!
Sie sind am ICAAP Visualiser interessiert? Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden. Bitte tragen Sie daher Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein und wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
