Für Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen stellt die Schätzung der zukünftigen versicherungstechnischen Ergebnisse aufgrund der Schätzunsicherheit bzgl. zukünftiger Risiken eine besondere Herausforderung dar. Die Prognose der zu erwartenden versicherungstechnischen Ergebnisse gestaltet sich vor allem durch die nur schwer greifbaren Einflussfaktoren wie beispielsweise Naturkatastrophen komplex. Gleichzeitig sind allerdings verlässlich prognostizierte Gewinne für zahlreiche Unternehmensbereiche hochgradig relevant.
Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen benötigen unter anderem für folgende Anlässe eine vorausschauende Risikoprüfung:
- Bewertung von Portfolios im Rahmen von Kauf- und Verkaufsentscheidungen
- Gesetzliche Anforderungen beispielsweise im Prognosebericht
- Underwriting/Pricing
- Risikosteuerung und Controlling
- Back-Testing zur Bestimmung der Qualität von historisch geschätzten versicherungstechnischen Ergebnissen
Für die Durchführung von derartigen Schätzungen werden meist hohe Kosten insbesondere für Software und Personal aufgewendet. Zudem erscheint die Reduzierung des Bearbeitungsaufwandes durch den Einsatz von modernen IT-Anwendungen bisher ausgeblieben zu sein. Denn trotz der fortschreitenden Digitalisierung müssen Versicherungsunternehmen zahlreiche Variablen und Annahmen für die Prognose der versicherungstechnischen Ergebnisse festlegen.