ICAAP Visualiser

Optimierung Ihrer ICAAP-Kapitalplanung

Hoher Zeitaufwand und Abstimmungsbedarf bei zahlreichen Entscheidungen zur ICAAP-Kapitalplanung

Die regelmäßige Aktualisierung der ICAAP-Kapitalplanung (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ist zeitintensiv und bindet umfangreiche Kapazitäten in unterschiedlichsten Bereichen, da die Verantwortungen für die einzelnen Elemente oftmals breit gestreut sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen in der Regel dezentral und in nicht gekoppelten Systemen vorliegen.


Zudem werden die Auswirkungen einzelner Änderungen von den beteiligten Personen und Bereichen nicht rechtzeitig erkannt. Gerade wenn schnelle und entscheidungsrelevante Ad-hoc-Analysen notwendig sind, führt dies zu gegebenenfalls nicht zielführenden Auswertungen und zahlreichen zeitaufwendigen Abstimmungsterminen.


Nicht zuletzt müssen die durchgeführten und auf historischen Daten sowie hypothetischen Annahmen basierenden Analysen ausführlich und prüfungssicher dokumentiert werden.

Beispiele

assignmentAusschüttungsquote

Welchen Einfluss hat die Änderung der Ausschüttungsquote in t1 sowohl im Basis- als auch adversen Szenario auf die nachfolgenden Perioden t2 und t3?

trending_upErhöhung der Kredit-RWA

Welchen Einfluss hat die durch die Ausweitung des Geschäfts im Segment A entstandene Erhöhung der Kredit-RWA um 0,5 % in t1 sowohl im Basis- als auch adversen Szenario auf die nachfolgenden Perioden t2 und t3?

trending_downKonjunktureller Abschwung

Wie wirken sich ein konjunktureller Abschwung und eine damit einhergehende Verschlechterung der Qualität des Kreditportfolios auf die in t1, t2 und t3 erforderlichen Wertberichtigungen (insbesondere auch im IFRS-Stufenmodell), den Zins- und Jahresüberschuss sowie die RWA aus?

Führen Sie Ihre ICAAP-Kapitalplanung schnell, effizient und entscheidungsrelevant durch!

Mit dem ICAAP Visualiser können Sie die vielfältigen Folgen einzelner Entscheidungen und Szenarien auf Knopfdruck simulieren und für die Entscheidungsträger nachvollziehbar visualisieren. So wird Ihr Entscheidungsprozess immens beschleunigt und der weitere Weg der Entscheidungsfindung geebnet.


Unsere Lösung führt die Informationen aus den unterschiedlichen Bereichen und Systemen nahtlos in einer integrierten Berechnung zusammen. Aus den zahlreichen Parametern wird sowohl für die normative Perspektive die Entwicklung der Kapital- und Eigenmittelquoten prognostiziert als auch die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive berechnet – inklusive ihrer Wechselwirkungen.


Der ICAAP Visualiser stellt eine klare Nachvollziehbarkeit sicher, womit die hohen Dokumentationsanforderungen von Aufsichtsbehörden und Prüfern mit wenig Aufwand von Ihnen abgedeckt werden können.

 

Ein Blick in unseren ICAAP Visualiser

Funktionalitäten und Vorteile

Treffen Sie mit unserer Visualisierung Ihrer Kapitalplanung schnellere und bessere Entscheidungen im ICAAP.

appsUnmittelbar

Unmittelbare Szenariosimulation der Auswirkungen unterschiedlichster Annahmen auf Ihre Kapitalplanung inklusive der Abbildung langfristiger Planungshorizonte (z. B. für ESG-Szenarioanalysen gemäß EZB-Guide)

doneFlexibel

Flexibler Umgang mit Input-Daten und leicht an Ihre Systemlandschaft anpassbar

inputModular

Modularer Aufbau für die einfache Erweiterung z.B. um verschiedene einzelne Annahmen, zusätzliche adverse Szenarien und ergänzende aufsichtsrechtliche Anforderungen (z. B. MREL)

personNachvollziehbar

Nachvollziehbare Integration der ökonomischen und normativen Perspektive zu einem gesamthaften Instrument des Gesamtsteuerungsrahmens

compareVergleichbar

Hohe Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Tochtergesellschaften oder Gruppenunternehmen

visibilityPrüfungssicher

Prüfungssichere Dokumentation von Ableitungen aus der Mittelfristplanung, Annahmen zu internen und externen Effekten sowie einzelnen Szenarien

Preis

Mögliche Zusatzleistungen
Auf Anfrage
Unter anderem:
  • Individuelle technische Anpassung des ICAAP Visualisers 
  • Gap Analyse Ihres bestehenden ICAAP
  • Konzeptionelle Überarbeitung des ICAAP (z. B. normative und ökonomische Perspektive, Risikoinventurprozess, Stresstest-Framework)
  • Ergänzende Workshops zu Schulungszwecken oder als Vorbereitung auf Prüfungsgespräche

Interessiert? Kontaktieren Sie uns!

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