Quo Vadis "Basel IV"
Herausgeber:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ein Überblick über die Kernreformen von Basel IV und ihre Auswirkungen auf Kapitalanforderungen und Vergleichbarkeit von Banken.
Überblick der Kernreformen zu Kapitalfloors, Kreditrisiken, Marktrisiken und operationellen Risiken
Verständnis, wie neue Kapitalfloors die Vergleichbarkeit von Kapitalquoten zwischen Banken erhöhen
Einblick in überarbeitete Standardansätze zur Reduzierung von Modellrisiken und Variation in der Kapitalberechnung
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Jahr:
2016
Sprache:
Englisch
Seiten:
23
Datei Format:
Auszug
The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) published a consultative paper on December 22nd 2014 on the design of the capital floor framework based on revised standardised approaches for credit, market and operational risk. This paper is part of a range of policy and supervisory measures targeting an enhanced reliability and comparability of risk-weighred capital ratios. The new floor will replace the existing transitional capital floor based on the Basel I framework and it complements the leverage ratio introduced as part of Basel III.