Mehr Alpha statt Beta
Herausgeber:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eine Analyse, wie Vermögensverwalter durch Spezialisierung und Prozessoptimierung nachhaltig bessere Renditen erzielen.
Prozessoptimierung und Spezialisierung als konkrete Hebel zur Renditesteuerung jenseits von Marktbenchmarks
Automatisierungspotenziale in Post-Trade-Settlement und elektronischen Handelsplattformen identifizieren
Regulatorische Anforderungen wie EMIR/CCP und Solvency II als Treiber für notwendige Infrastrukturinvestitionen verstehen
zzgl. USt. (wird beim Checkout hinzugefügt)
Jahr:
2012
Sprache:
Deutsch
Seiten:
42
Datei Format:
Auszug
"Erheblichen Optimierungsbedarf" sieht Dr. Peter Seethaler, Leiter des PwC-Bereichs Asset Management, in den IT-Systemen, mit denen ein Großteil der deutschen Portfoliomanager arbeitet. In der PwC-Studie "Mehr Alpha statt Beta" gaben nur 50 Prozent der Befragten an, dass ihr System Portfolioanalysen und Simulationen unterstützt. 60 Prozent der Befragten können in ihrem Portfoliomanagementsystem keine Performancekennzahlen berechnen. "Die Asset Manager sind eher bereit, auf bestimmte Funktionalitäten zu verzichten oder individuelle Lösungen zu verwenden, als ein vollumfängliches System zu implementieren", folgert Seethaler.