Aufsichtsrechtliche Liquiditätsanforderungen im Überblick (Poster DIN A0)
Publisher:
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
A visual reference to the three regulatory liquidity metrics banks use to demonstrate financial resilience.
Three core metrics (LCR, NSFR, ALMM) that supervisors use to assess banks' ability to meet payment obligations
Distinction between 30-day stress coverage, one-year funding balance, and comprehensive liquidity monitoring requirements
Requirements for maintaining liquid asset buffers, diversifying funding sources, and conducting regular stress testing
excl. VAT (added at checkout)
Year:
2016
Language:
German
Pages:
2
File Format:
Abstract
Bereits im Rahmen der Adaption der Regelwerke zur LCR und NSFR des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht in europäisches Recht über die Verordnung 575/2013 ("CRR") wurde die zuständigen Normengeber/Aufsichtsbehörden/(EBA) mandatiert, Ergänzungen des Liquiditätsrahmenwerkes vorzunehmen. In diesem Zuge wurde mit der Verabschiedung der delegierten Verordnungen 2015/61 und 2016/313 eine Überarbeitung der LCR sowie die Einführung der ALMM als Satz hochgranularer Meldungen mit dem Ziel einer umfassenden Bewertung der Liquiditätslage der Institute erreicht. Zusätzlich wurden im Rahmen der EBA Richtlinien 2014/04 und 2014/13 die Regelungen der Funding Plans für alle direkt von der EZB beaufsichtigten Institute und die umfassende Analyse der Liquiditäts- und Funding-Risiken als Bestandteil des SREP der Säule II umgesetzt und im Rahmen der Säule III die Offenlegungsvorschriften von LCR (BCBS 272) und NSFR (BCBS 324) veröffentlicht.
Das Poster zur Übersicht der Liquiditätsanforderungen von PwC zeigt die gesetzlichen Grundlagen sowie das Zusammenspiel der einzelnen Regelungen untereinander (die Auswirkungen in den einzelnen Säulen der Bankenaufsicht), die einzuhaltenden Quoten, relevante Meldetermine und viele weitere wichtige Informationen rund um das Themengebiet Liquidität.
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